PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 3.65% против 4.00% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с DBLLXIHIAX с AGEYXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий IHIAX и SEDAX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.76

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.86

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.80

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

12.58

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между IHIAX и SEDAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и SEDAX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и SEDAX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, примерно равная максимальной просадке SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-37.03%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.49%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-27.01%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-27.25%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.97%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.83%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и SEDAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.95%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

3.99%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

5.60%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.91%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

8.42%

-1.93%