Сравнение IHIAX с FHYTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и FHYTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и FHYTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | -1.16% | 8.40% | 6.24% | 13.22% | -13.45% | 7.37% | 6.72% | 15.34% | -4.66% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у FHYTX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям FHYTX по среднегодовой доходности: 3.65% против 6.43% соответственно.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
FHYTX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и FHYTX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FHYTX в 0.98%.
Доходность на риск
IHIAX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск
IHIAX
FHYTX
Сравнение IHIAX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | FHYTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.11 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.10 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.81 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и FHYTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и FHYTX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FHYTX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 4.90% | 5.19% | 4.91% | 5.42% | 4.40% | 3.95% | 4.67% | 5.01% | 6.71% | 4.68% | 14.56% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и FHYTX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, примерно равная максимальной просадке FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и FHYTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -34.98% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -2.76% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -17.04% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -24.18% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -1.69% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.54% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.75% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и FHYTX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.71% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 2.66% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 4.36% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.65% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 7.28% | -0.79% |