Сравнение IHIAX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 3.65% против 7.77% соответственно.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и EELDX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
IHIAX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
IHIAX
EELDX
Сравнение IHIAX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 4.12 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 5.70 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.06 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 16.48 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 4.12 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.70 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.64 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и EELDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и EELDX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и EELDX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -19.12% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -3.68% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -17.35% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -19.12% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.56% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.94% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.91% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и EELDX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.85% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 2.76% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 3.72% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.59% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.76% | +1.73% |