Сравнение IHIAX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 3.65% против 3.98% соответственно.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и DBLEX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
IHIAX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
IHIAX
DBLEX
Сравнение IHIAX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.62 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.08 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.50 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 6.46 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.62 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и DBLEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и DBLEX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и DBLEX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -25.43% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -2.77% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -25.43% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -25.43% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.14% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.52% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.64% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и DBLEX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.71% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 1.46% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 2.63% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.53% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.66% | +1.83% |