PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHI с XHC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).

IHI и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHI и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHI и XHC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-14.27%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-4.47%16.22%-6.78%4.47%-10.02%22.22%10.89%28.59%-5.74%24.90%
Разные валюты инструментов

IHI торгуется в USD, в то время как XHC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у XHC.TO с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XHC.TO по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.00% соответственно.

IHI

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-11.38%
3 года*
0.19%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.23%

XHC.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
3.76%
1 год
6.70%
3 года*
3.16%
5 лет*
2.77%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с FHLCIHI с IHFIHI с SPYIHI с IXJ
Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с ^GSPCXHC.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий IHI и XHC.TO

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии XHC.TO в 0.66%.

XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF

Доходность на риск

IHI vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIXHC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.36

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

0.64

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.53

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.85

1.64

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа XHC.TO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIXHC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.36

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между IHI и XHC.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и XHC.TO

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XHC.TO в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.94%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IHI и XHC.TO

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XHC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-27.28%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-9.85%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-18.81%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-27.28%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-7.54%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-4.81%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.68%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и XHC.TO

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеют волатильность 5.24% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.58%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

18.79%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.75%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.82%

+0.81%