Сравнение IHI с PBPH
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности IHI и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 4.70%.
IHI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -19.87%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 9.29%
PBPH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.12% | -1.80% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 4.70% | 0.74% |
Correlation
The correlation between IHI and PBPH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. PBPH — Ранг доходности на риск
IHI
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHI c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и PBPH
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -11.10% | -38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -3.31% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -4.35% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.05% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.05% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.05% | +2.76% |
Сравнение комиссий IHI и PBPH
IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и PBPH
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.48% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and PBPH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.
IHI has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.09% for PBPH.
IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для IHI и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор