PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с IDNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHI returned -1.96%/yr vs -7.75%/yr for IDNA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.43%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.

Доходность

Сравнение доходности IHI и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 14.39%.

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и IDNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%12.77%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%

Correlation

The correlation between IHI and IDNA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.57

The correlation between IHI and IDNA shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHI и IDNA

Секторы
IHI
IDNA

Здравоохранение

100.0%
97.8%

Промышленность

0.2%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
IDNA
97.8%

Промышленность

IHI
0.2%
IDNA
0.4%

Сырьевые материалы

IHI

-

IDNA

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

IDNA

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

IDNA

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

IDNA

-

Энергетика

IHI

-

IDNA

-

Финансовые услуги

IHI

-

IDNA

-

Недвижимость

IHI

-

IDNA

-

Технологии

IHI

-

IDNA

-

Коммунальные услуги

IHI

-

IDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA

Доходность на риск

IHI vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIIDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.85

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.66

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.29

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

12.20

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IDNA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

1.85

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.12

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IHI и IDNA

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-68.26%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-10.66%

-15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-29.73%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-68.26%

+35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-43.60%

+19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-36.25%

+27.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

3.74%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и IDNA

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 7.01%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.09%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

18.14%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

24.71%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

28.46%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

29.55%

-9.76%

Сравнение комиссий IHI и IDNA

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IDNA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и IDNA

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IDNA в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and IDNA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (8.09%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs IDNA's -68.26%.

On 5-year performance, IHI leads with -1.96% vs -7.75% for IDNA. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHI has performed better with a -1.96% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.47% for IDNA.

IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.45% for IHI.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.47% for IDNA.

IDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и IDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор