PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHGIX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHGIX с HDGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHGIX (Hartford Dividend and Growth Fund Class A) and HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) are both mutual funds - IHGIX is a Dividend fund actively managed by Hartford, while HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, IHGIX returned 12.82%/yr vs 13.12%/yr for HDGYX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IHGIX charges 0.96%/yr vs 0.69%/yr for HDGYX.

Доходность

Сравнение доходности IHGIX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHGIX показывает доходность 8.18%, а HDGYX немного выше – 8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHGIX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции HDGYX немного впереди с 13.12%.

IHGIX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.30%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.82%

HDGYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.58%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHGIX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		8.18%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%

Correlation

The correlation between IHGIX and HDGYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1996 г.

1.00

The correlation between IHGIX and HDGYX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с AMINXIHGIX с AFNIXIHGIX с FINFXIHGIX с CAIFXIHGIX с HGOIXIHGIX с HGOYX
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX

Доходность на риск

IHGIX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHGIX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGIXHDGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.21

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

12.78

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHGIX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHGIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDGYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHGIX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGIXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IHGIX и HDGYX

Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, примерно равная максимальной просадке HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и HDGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHGIXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.07%

-50.78%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.00%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-13.70%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-18.79%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-34.98%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.89%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.81%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IHGIX и HDGYX

Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеют волатильность 2.67% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHGIXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.03%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.71%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.02%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.61%

+0.01%

Сравнение комиссий IHGIX и HDGYX

IHGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HDGYX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHGIX и HDGYX

Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности HDGYX в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		11.65%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IHGIX and HDGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IHGIX has higher volatility (2.67%) compared to HDGYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, IHGIX dropped -51.07% vs HDGYX's -50.78%.

HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHGIX и HDGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор