Сравнение IHFAX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности IHFAX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHFAX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | -0.92% | 8.27% | 7.72% | 10.95% | -9.28% | 4.91% | 6.15% | 14.34% | -2.06% | 7.22% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IHFAX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 5.65% против 5.18% соответственно.
IHFAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.65%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHFAX и VWEHX
IHFAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
IHFAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
IHFAX
VWEHX
Сравнение IHFAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHFAX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.86 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.79 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 11.37 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHFAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.87 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IHFAX и VWEHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHFAX и VWEHX
Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | 4.82% | 4.99% | 5.34% | 5.16% | 4.79% | 3.41% | 4.43% | 5.21% | 5.48% | 5.14% | 5.16% | 5.17% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок IHFAX и VWEHX
Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHFAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.81% | -30.17% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.52% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | -13.83% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.32% | -19.69% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.80% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.30% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.62% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHFAX и VWEHX
Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHFAX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.39% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.29% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.45% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.85% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.26% | +0.49% |