PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHFAX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHFAX с IGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity High Income Fund (IHFAX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHFAX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHFAX
Integrity High Income Fund		-0.92%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%14.34%-2.06%7.22%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IHFAX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 5.65% против 13.27% соответственно.

IHFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.15%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.65%

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity High Income Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с NEMUXIHFAX с KSMUXIHFAX с OKMUXIHFAX с ICPAXIHFAX с VMTTX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX

Сравнение комиссий IHFAX и IGIAX

IHFAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
IHFAX
Integrity High Income Fund

Доходность на риск

IHFAX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHFAX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFAXIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.15

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.74

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.85

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

8.60

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHFAX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHFAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа IGIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHFAX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFAXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.15

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Корреляция

Корреляция между IHFAX и IGIAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и IGIAX

Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности IGIAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHFAX
Integrity High Income Fund		4.82%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и IGIAX

Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и IGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHFAXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-79.15%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-12.69%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-30.18%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-31.19%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-3.93%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-33.52%

+29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.73%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и IGIAX

Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.23%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHFAXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

6.02%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

11.71%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

19.69%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

17.92%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

17.98%

-12.23%