PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHFAX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHFAX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity High Income Fund (IHFAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHFAX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHFAX
Integrity High Income Fund		-0.92%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%5.93%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

IHFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.15%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.65%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.73%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity High Income Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с NEMUXIHFAX с KSMUXIHFAX с OKMUXIHFAX с ICPAXIHFAX с VMTTX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий IHFAX и CCLFX

IHFAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
IHFAX
Integrity High Income Fund

Доходность на риск

IHFAX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHFAX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFAXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

8.00

-6.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

16.02

-13.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

5.88

-4.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

16.50

-14.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

99.76

-88.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHFAX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHFAX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHFAX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFAXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

8.00

-6.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

5.14

-4.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

4.53

-3.72

Корреляция

Корреляция между IHFAX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и CCLFX

Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности CCLFX в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHFAX
Integrity High Income Fund		4.82%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		7.80%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и CCLFX

Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHFAXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-3.91%

-45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.38%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-2.25%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.09%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-0.16%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.08%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и CCLFX

Integrity High Income Fund (IHFAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHFAXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.23%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

0.65%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

0.97%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

1.72%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

1.89%

+3.86%