PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 6.59% против 16.87% соответственно.


IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IHF и SLV

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IHF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

2.16

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

2.23

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.82

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

8.70

-10.10

IHF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.16

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.69

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между IHF и SLV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и SLV

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и SLV

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IHFSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-76.28%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-42.45%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-42.45%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-42.81%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-35.47%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-44.76%

+34.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

13.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHFSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

16.96%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

57.27%

-41.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

57.07%

-32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

35.27%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

31.35%

-10.41%