Сравнение IHF с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Silver Trust (SLV).
IHF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 6.59% против 16.87% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и SLV
IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IHF vs. SLV — Ранг доходности на риск
IHF
SLV
Сравнение IHF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 2.16 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 2.23 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.82 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.70 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.16 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.69 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IHF и SLV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и SLV
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и SLV
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -76.28% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -42.45% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -42.45% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -42.81% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -35.47% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -44.76% | +34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 13.77% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 16.96% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 57.27% | -41.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 57.07% | -32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 35.27% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 31.35% | -10.41% |