PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с CNCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHF и CNCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%

CNCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и CNCR


Сравнение распределения секторов IHF и CNCR


Секторы
IHF
CNCR

Здравоохранение

99.1%
96.6%

Финансовые услуги

0.6%
3.3%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHF
99.1%
CNCR
96.6%

Финансовые услуги

IHF
0.6%
CNCR
3.3%

Технологии

IHF
0.3%
CNCR

-

Сырьевые материалы

IHF

-

CNCR

-

Коммуникационные услуги

IHF

-

CNCR

-

Потребительский циклический сектор

IHF

-

CNCR

-

Потребительский защитный сектор

IHF

-

CNCR

-

Энергетика

IHF

-

CNCR

-

Промышленность

IHF

-

CNCR

-

Недвижимость

IHF

-

CNCR

-

Коммунальные услуги

IHF

-

CNCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Loncar Cancer Immunotherapy ETF

Доходность на риск

IHF vs. CNCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина

CNCR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c CNCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFCNCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

IHF vs. CNCR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFCNCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

Просадки

Сравнение просадок IHF и CNCR

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и CNCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHFCNCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

0.00%

-58.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

0.00%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

0.00%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и CNCR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHFCNCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

0.00%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

0.00%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

0.00%

+21.02%

Сравнение комиссий IHF и CNCR

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и CNCR

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Часто задаваемые вопросы


On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.

IHF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for CNCR.

IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.79% for CNCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и CNCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор