PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNCR с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCR с VB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

CNCR и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCR - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Loncar Cancer Immunotherapy Index. Фонд был запущен 13 окт. 2015 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNCR или VB.

Корреляция

Корреляция между CNCR и VB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNCR и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNCR:

-1.05

VB:

0.21

Коэф-т Сортино

CNCR:

-1.57

VB:

0.48

Коэф-т Омега

CNCR:

0.83

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

CNCR:

-0.55

VB:

0.20

Коэф-т Мартина

CNCR:

-1.84

VB:

0.61

Индекс Язвы

CNCR:

22.80%

VB:

8.22%

Дневная вол-ть

CNCR:

39.41%

VB:

22.71%

Макс. просадка

CNCR:

-75.85%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

CNCR:

-73.26%

VB:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, CNCR показывает доходность -27.94%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.52%.

CNCR

С начала года

-27.94%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-33.95%

1 год

-41.02%

3 года

-15.32%

5 лет

-18.74%

10 лет

N/A

VB

С начала года

-2.52%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.81%

3 года

9.69%

5 лет

12.89%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loncar Cancer Immunotherapy ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий CNCR и VB

CNCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNCR и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCR
Ранг риск-скорректированной доходности CNCR, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNCR c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNCR на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCR и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCR и VB

CNCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%7.79%0.91%0.00%0.00%1.47%0.00%0.37%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок CNCR и VB

Максимальная просадка CNCR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCR и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNCR и VB

Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CNCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...