PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNCR с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCR с SPMO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

CNCR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCR - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Loncar Cancer Immunotherapy Index. Фонд был запущен 13 окт. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNCR или SPMO.

Корреляция

Корреляция между CNCR и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNCR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNCR:

-1.05

SPMO:

1.21

Коэф-т Сортино

CNCR:

-1.57

SPMO:

1.76

Коэф-т Омега

CNCR:

0.83

SPMO:

1.25

Коэф-т Кальмара

CNCR:

-0.55

SPMO:

1.51

Коэф-т Мартина

CNCR:

-1.84

SPMO:

5.46

Индекс Язвы

CNCR:

22.80%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

CNCR:

39.41%

SPMO:

24.92%

Макс. просадка

CNCR:

-75.85%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

CNCR:

-73.26%

SPMO:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, CNCR показывает доходность -27.94%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 10.62%.

CNCR

С начала года

-27.94%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-33.95%

1 год

-41.02%

3 года

-15.32%

5 лет

-18.74%

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

10.62%

1 месяц

18.85%

6 месяцев

11.30%

1 год

29.90%

3 года

26.70%

5 лет

21.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loncar Cancer Immunotherapy ETF

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий CNCR и SPMO

CNCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNCR и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCR
Ранг риск-скорректированной доходности CNCR, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCR, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNCR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNCR на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCR и SPMO

CNCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CNCR
Loncar Cancer Immunotherapy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%7.79%0.91%0.00%0.00%1.47%0.00%0.37%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CNCR и SPMO

Максимальная просадка CNCR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCR и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNCR и SPMO

Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CNCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...