PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с NOINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с NOINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and NOINX (Northern International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IHDG returned 10.12%/yr vs 9.21%/yr for NOINX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for NOINX.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и NOINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Northern International Equity Index Fund (NOINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у NOINX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции NOINX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.21% соответственно.

IHDG

1 день
1.05%
1 месяц
4.21%
С начала года
6.44%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.12%

NOINX

1 день
-0.73%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.95%
1 год
21.19%
3 года*
16.94%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и NOINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		6.44%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
NOINX
Northern International Equity Index Fund		8.88%31.86%3.69%18.08%-14.24%11.08%7.92%21.98%-13.76%25.28%

Correlation

The correlation between IHDG and NOINX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.79

The correlation between IHDG and NOINX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Northern International Equity Index Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с NOINX:
NOINX с NOSIXNOINX с EFANOINX с VMVFXNOINX с VWICXNOINX с PIEQXNOINX с SWISXNOINX с NOIGX

Доходность на риск

IHDG vs. NOINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NOINX
Ранг доходности на риск NOINX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOINX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOINX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOINX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOINX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOINX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c NOINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Northern International Equity Index Fund (NOINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGNOINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.42

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.04

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.00

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

7.33

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. NOINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOINX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и NOINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGNOINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IHDG и NOINX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки NOINX в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и NOINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGNOINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-61.10%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.12%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-13.73%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-29.34%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-33.69%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.09%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-12.57%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.00%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и NOINX

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 4.39%, в то время как у Northern International Equity Index Fund (NOINX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGNOINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.78%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

13.14%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.66%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.02%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.51%

-0.75%

Сравнение комиссий IHDG и NOINX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOINX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и NOINX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности NOINX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.80%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
NOINX
Northern International Equity Index Fund		3.28%3.57%3.70%3.37%2.71%3.19%2.04%3.08%3.47%2.45%3.21%2.74%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and NOINX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOINX has higher volatility (4.78%) compared to IHDG (4.39%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs NOINX's -61.10%.

NOINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и NOINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор