PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHD с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHD и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и LCSMX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
8.40%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-13.91%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund
11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.


IHD

1 день
0.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.64%
1 год
41.78%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.09%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Сравнение комиссий IHD и LCSMX

IHD берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IHD vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина

LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHDLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.92

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.47

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

4.11

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

16.92

-4.97

IHD vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHDLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между IHD и LCSMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и LCSMX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности LCSMX в 0.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
10.78%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund
0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHD и LCSMX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и LCSMX.


Загрузка...

Показатели просадок


IHDLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-39.72%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-15.39%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-39.72%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-13.80%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-13.97%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.74%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и LCSMX

Текущая волатильность для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) составляет 8.50%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что IHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHDLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

12.00%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

17.91%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

22.02%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.90%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.35%

+0.05%