PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHD с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHD с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IHD и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		8.40%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHD имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции ESCIX немного отстают с 9.84%.

IHD

1 день
0.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.64%
1 год
41.78%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.09%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с BEMIXIHD с VYCAXIHD с IEDAXIHD с SSKEXIHD с EFEIXIHD с GQGPX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий IHD и ESCIX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

IHD vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.72

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.58

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.50

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

14.51

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHD vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.22

Корреляция

Корреляция между IHD и ESCIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и ESCIX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		10.78%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHD и ESCIX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-48.76%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.84%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-36.59%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-48.76%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.74%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-13.44%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.49%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и ESCIX

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

0.00%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.91%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

15.72%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.86%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.64%

+1.76%