Сравнение IHCU.L с DOCT.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while DOCT.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHCU.L returned 6.73%/yr vs -2.78%/yr for DOCT.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for DOCT.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и DOCT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у DOCT.L с доходностью 6.71%.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
DOCT.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHCU.L и DOCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 6.39% |
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 6.71% | 16.00% | 3.74% | -6.10% | -25.99% | 1.14% | 62.03% | 5.30% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and DOCT.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between IHCU.L and DOCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
DOCT.L
Сравнение IHCU.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | DOCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.31 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.12 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и DOCT.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и DOCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -51.47% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -15.63% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -26.42% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -49.73% | +25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -22.93% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -25.65% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 7.06% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и DOCT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.07% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 16.32% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 21.15% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 22.94% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 23.63% | -5.07% |
Сравнение комиссий IHCU.L и DOCT.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и DOCT.L
Ни IHCU.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and DOCT.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while DOCT.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.49% for DOCT.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и DOCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор