Сравнение IHCU.L с XLVS.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 9.41%/yr for XLVS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHCU.L показывает доходность 5.35%, а XLVS.L немного ниже – 5.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHCU.L имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции XLVS.L немного отстают с 9.41%.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
XLVS.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.31% | 6.60% | 3.94% | -3.52% | 8.96% | 28.78% | 8.75% | 15.96% | 11.09% | 10.78% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and XLVS.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between IHCU.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
XLVS.L
Сравнение IHCU.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.88 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и XLVS.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -19.70% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.67% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -19.70% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -19.70% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -19.70% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.97% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.55% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.77% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и XLVS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.05% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.24% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 16.41% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 15.30% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.29% | +2.27% |
Сравнение комиссий IHCU.L и XLVS.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и XLVS.L
Ни IHCU.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IHCU.L and XLVS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IHCU.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор