Сравнение IHCU.L с BTEE.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHCU.L returned 6.73%/yr vs 6.51%/yr for BTEE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 16.05%.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
BTEE.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.31%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHCU.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 13.16% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 16.05% | 23.30% | 0.11% | 0.43% | -1.39% | 0.47% | 23.74% | 20.86% | -6.21% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and BTEE.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between IHCU.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
BTEE.L
Сравнение IHCU.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 6.74 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 18.79 | -13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и BTEE.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -30.88% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -7.01% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -26.39% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -30.88% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.93% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -9.97% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.52% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и BTEE.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.92% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 15.27% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 20.36% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 20.83% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.42% | -3.86% |
Сравнение комиссий IHCU.L и BTEE.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и BTEE.L
IHCU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.23% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and BTEE.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BTEE.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.35% for BTEE.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор