Сравнение IHCU.L с BTEC.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHCU.L returned 6.73%/yr vs 6.43%/yr for BTEC.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BTEC.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и BTEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как BTEC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у BTEC.L с доходностью 15.81%.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
BTEC.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHCU.L и BTEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | -1.93% |
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 15.81% | 23.49% | -0.33% | 0.91% | -1.44% | 0.45% | 23.66% | 20.79% | -5.96% | -5.88% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and BTEC.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between IHCU.L and BTEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. BTEC.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
BTEC.L
Сравнение IHCU.L c BTEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | BTEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 6.43 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 18.47 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и BTEC.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки BTEC.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и BTEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | BTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -31.02% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -7.31% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -26.37% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -31.02% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -4.20% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -9.99% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.55% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и BTEC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) имеют волатильность 5.51% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | BTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.76% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 15.35% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 20.44% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 20.98% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.30% | -3.74% |
Сравнение комиссий IHCU.L и BTEC.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTEC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и BTEC.L
Ни IHCU.L, ни BTEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and BTEC.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BTEC.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.35% for BTEC.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и BTEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор