PortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHAK и FTEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHAK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.28%
175.26%
IHAK
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHAK:

0.48

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

IHAK:

0.82

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

IHAK:

1.10

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

IHAK:

0.55

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

IHAK:

2.00

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

IHAK:

5.20%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

IHAK:

21.67%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

IHAK:

-34.42%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

IHAK:

-9.23%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%.


IHAK

С начала года

-1.46%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-3.15%

1 год

8.20%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHAK и FTEC

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHAK: 0.47%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHAK и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг риск-скорректированной доходности IHAK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHAK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHAK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHAK: 0.48
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHAK: 0.82
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHAK: 1.10
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHAK: 0.55
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHAK: 2.00
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.39
IHAK
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и FTEC

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.20%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и FTEC

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.23%
-16.69%
IHAK
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и FTEC

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 12.74%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.74%
19.51%
IHAK
FTEC