PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с UPWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с UPWK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Upwork Inc. (UPWK).

IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IGV и UPWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Upwork Inc. (UPWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и UPWK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%-14.10%
UPWK
Upwork Inc.		-43.59%21.22%9.95%42.43%-69.44%-1.04%223.52%-41.08%-14.49%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -43.59%.

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

UPWK

1 день
2.01%
1 месяц
-14.79%
С начала года
-43.59%
6 месяцев
-36.87%
1 год
-14.59%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-24.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Upwork Inc.

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с UPWK:
UPWK с FVRRUPWK с SPYUPWK с VOOUPWK с FXAIXUPWK с HUBSUPWK с EBAY

Доходность на риск

IGV vs. UPWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPWK
Ранг доходности на риск UPWK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPWK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPWK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPWK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPWK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c UPWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVUPWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.04

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.27

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

-0.67

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. UPWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UPWK равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и UPWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVUPWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.13

+0.46

Корреляция

Корреляция между IGV и UPWK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и UPWK

Ни IGV, ни UPWK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
UPWK
Upwork Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и UPWK

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и UPWK.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVUPWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-87.48%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-52.19%

+17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-87.48%

+41.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-81.58%

+49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-55.42%

+41.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

21.36%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и UPWK

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVUPWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

13.84%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

46.93%

-27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

58.88%

-30.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

63.42%

-36.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

64.82%

-38.94%