PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGTR с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с WRND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 15.28%/yr vs 19.41%/yr for WRND. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью 12.51%.

IGTR

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
16.35%
С начала года
18.68%
1 год
37.44%
3 года*
15.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.10%
С начала года
12.51%
1 год
27.67%
3 года*
19.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.68%15.25%4.02%-0.31%-2.18%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		12.51%27.72%13.46%34.85%-2.00%

Correlation

The correlation between IGTR and WRND is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.78

The correlation between IGTR and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и WRND

Секторы
IGTR
WRND

Технологии

46.5%
52.8%

Промышленность

14.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.3%

Финансовые услуги

12.5%

-

Здравоохранение

5.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
12.4%

Сырьевые материалы

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.4%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

IGTR
46.5%
WRND
52.8%

Промышленность

IGTR
14.9%
WRND
12.9%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
WRND
8.3%

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
WRND

-

Здравоохранение

IGTR
5.0%
WRND
11.3%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
WRND
12.4%

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
WRND
0.9%

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
WRND

-

Энергетика

IGTR
1.3%
WRND

-

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
WRND
1.4%

Недвижимость

IGTR
0.3%
WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с UFO
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

IGTR vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.13

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.24

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

8.70

+0.83

IGTR vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и WRND

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-27.16%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.43%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-18.41%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-3.86%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.91%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.19%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и WRND

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

5.59%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

15.24%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

18.30%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

18.94%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.94%

+0.23%

Сравнение комиссий IGTR и WRND

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и WRND

IGTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.93%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and WRND have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (15.57%) compared to WRND (5.59%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 19.41% vs 15.28% for IGTR. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WRND has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 19.41% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

WRND has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.67% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and IndexIQ. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор