Сравнение IGTR с PJUL

С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGTR и PJUL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и PJUL.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.