Сравнение IGTR с NZAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).
IGTR и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и NZAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | -4.15% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.15%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и NZAC
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Доходность на риск
IGTR vs. NZAC — Ранг доходности на риск
IGTR
NZAC
Сравнение IGTR c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.71 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 7.14 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и NZAC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и NZAC
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NZAC в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 1.98% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и NZAC
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и NZAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -33.72% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.85% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.21% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.39% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.60% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и NZAC
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.20% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 10.12% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 17.94% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.73% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.09% | -0.68% |