PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGTR с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

IGTR и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IGTR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTR и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		2.71%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

IGTR

1 день
1.66%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с POCTIGTR с BDVL
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий IGTR и LOUP

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

IGTR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.08

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.57

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

8.80

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между IGTR и LOUP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и LOUP

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.78%0.80%2.40%0.87%0.31%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGTR и LOUP

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

IGTRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-58.68%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-21.00%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-15.41%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-20.41%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

6.14%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 7.52%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGTRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

10.95%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

21.89%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

35.05%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

32.18%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

31.98%

-15.57%