PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с IMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while IMFL is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 16.75%/yr vs 17.64%/yr for IMFL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у IMFL с доходностью 17.17%.

IGTR

1 день
-2.33%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.66%
6 месяцев
21.68%
1 год
39.22%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и IMFL

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.66%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%4.31%

Correlation

The correlation between IGTR and IMFL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between IGTR and IMFL shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGTR и IMFL

Секторы
IGTR
IMFL

Финансовые услуги

25.7%
11.0%

Промышленность

20.7%
17.4%

Технологии

13.2%
15.4%

Здравоохранение

8.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.5%

Сырьевые материалы

8.1%
5.5%

Энергетика

4.8%
5.9%

Недвижимость

3.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
3.9%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
IMFL
11.0%

Промышленность

IGTR
20.7%
IMFL
17.4%

Технологии

IGTR
13.2%
IMFL
15.4%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
IMFL
12.8%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
IMFL
7.5%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
IMFL
5.5%

Энергетика

IGTR
4.8%
IMFL
5.9%

Недвижимость

IGTR
3.5%
IMFL
1.5%

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
IMFL
11.6%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
IMFL
3.6%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
IMFL
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

IGTR vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.01

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.75

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.67

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

9.46

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IGTR и IMFL

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-33.26%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.77%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-13.52%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.89%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.24%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.32%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и IMFL

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.57%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.08%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

15.69%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.05%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.98%

+0.88%

Сравнение комиссий IGTR и IMFL

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и IMFL

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IMFL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and IMFL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (7.63%) compared to IMFL (5.57%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs IMFL's -33.26%.

On 3-year performance, IMFL leads with 17.64% vs 16.75% for IGTR. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMFL has performed better with a 17.64% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

IMFL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.67% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.34% for IMFL.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор