PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGTR с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGTR и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTR и IMFL


2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
2.71%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.


IGTR

1 день
1.66%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
10 лет*

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий IGTR и IMFL

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.


Доходность на риск

IGTR vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGTRIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.09

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.71

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.96

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

11.45

-5.70

IGTR vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGTRIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.09

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между IGTR и IMFL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и IMFL

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IMFL в 3.11%


TTM20252024202320222021
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
0.78%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок IGTR и IMFL

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и IMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


IGTRIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-33.26%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.77%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.51%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-7.37%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и IMFL

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеют волатильность 7.52% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGTRIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.34%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.89%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

16.63%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.90%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.87%

+0.54%