PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGTR с FWD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и AB Disruptors ETF (FWD).

IGTR и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IGTR и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTR и FWD

2026 (YTD)202520242023
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		1.03%15.25%4.02%15.52%
FWD
AB Disruptors ETF		6.18%32.00%29.23%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.

IGTR

1 день
3.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.96%
3 года*
9.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с POCTIGTR с BDVL
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO

Сравнение комиссий IGTR и FWD

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
FWD
AB Disruptors ETF

Доходность на риск

IGTR vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.97

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.59

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.27

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

14.34

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.97

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.28

-0.96

Корреляция

Корреляция между IGTR и FWD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и FWD

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FWD в 0.11%

TTM2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.79%0.80%2.40%0.87%0.31%
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGTR и FWD

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и FWD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGTRFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-29.02%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.50%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.71%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.23%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.02%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и FWD

Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 8.06%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGTRFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.91%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

19.58%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

28.90%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

24.64%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

24.64%

-8.24%