PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGTR с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGTR и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTR и FFTY


2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
1.03%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.


IGTR

1 день
3.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.96%
3 года*
9.97%
5 лет*
10 лет*

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий IGTR и FFTY

И IGTR, и FFTY имеют комиссию равную 0.80%.


Доходность на риск

IGTR vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGTRFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.82

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.19

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

3.45

+2.22

IGTR vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTY равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGTRFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.13

+0.19

Корреляция

Корреляция между IGTR и FFTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и FFTY

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FFTY в 1.38%


TTM202520242023202220212020201920182017
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
0.79%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок IGTR и FFTY

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


IGTRFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-59.46%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-23.29%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-31.16%

+22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-22.39%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

8.05%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 8.06%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGTRFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

13.19%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

28.78%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

34.51%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

29.00%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

27.17%

-10.77%