PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с FFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. IGTR is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 17.59%/yr vs 21.57%/yr for FFTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью 20.11%.

IGTR

1 день
-0.47%
1 месяц
13.18%
С начала года
21.49%
6 месяцев
24.80%
1 год
43.30%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и FFTY

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		21.49%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-12.40%

Correlation

The correlation between IGTR and FFTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between IGTR and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и FFTY

Секторы
IGTR
FFTY

Финансовые услуги

25.7%
13.1%

Промышленность

20.7%
26.6%

Технологии

13.2%
24.8%

Здравоохранение

8.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.8%

Сырьевые материалы

8.1%
21.6%

Энергетика

4.8%
8.0%

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
FFTY
13.1%

Промышленность

IGTR
20.7%
FFTY
26.6%

Технологии

IGTR
13.2%
FFTY
24.8%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
FFTY
12.1%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
FFTY
4.8%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
FFTY
21.6%

Энергетика

IGTR
4.8%
FFTY
8.0%

Недвижимость

IGTR
3.5%
FFTY

-

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
FFTY

-

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
FFTY
3.7%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
FFTY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

IGTR vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.12

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.55

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.65

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

4.36

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.12

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.20

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IGTR и FFTY

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-59.46%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-23.29%

+12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-29.60%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-15.34%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-22.38%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

8.77%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 7.29%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.42%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

26.18%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

34.09%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

29.14%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

27.41%

-10.59%

Сравнение комиссий IGTR и FFTY

И IGTR, и FFTY имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и FFTY

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FFTY в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.66%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and FFTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to IGTR (7.29%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs FFTY's -59.46%.

On 3-year performance, FFTY leads with 21.57% vs 17.59% for IGTR. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, IGTR has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFTY has performed better with a 21.57% return vs 17.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGTR and FFTY have the same expense ratio: 0.80% per year.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.66% for IGTR.

IGTR is categorized as Global Equities, while FFTY is Large Cap Growth Equities.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор