Сравнение IGTR с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
IGTR и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 1.03% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.
IGTR
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и FFTY
И IGTR, и FFTY имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
IGTR vs. FFTY — Ранг доходности на риск
IGTR
FFTY
Сравнение IGTR c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.19 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 3.45 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и FFTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и FFTY
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FFTY в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.79% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и FFTY
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -59.46% | +39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -23.29% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -31.16% | +22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -22.39% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 8.05% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и FFTY
Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 8.06%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 13.19% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 28.78% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 34.51% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 29.00% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 27.17% | -10.77% |