Сравнение IGTR с COPY
IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IGTR returned 37.44% vs 30.93% for COPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGTR и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGTR показывает доходность 18.68%, а COPY немного выше – 18.84%.
IGTR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGTR и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 18.68% | 15.25% | -2.60% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between IGTR and COPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between IGTR and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGTR vs. COPY — Ранг доходности на риск
IGTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPY
Сравнение IGTR c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGTR | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.43 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.14 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGTR и COPY
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGTR | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -14.05% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.07% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | 0.00% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -1.52% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.36% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и COPY
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGTR | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 2.50% | +13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 10.24% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 13.12% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.98% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.98% | +2.19% |
Сравнение комиссий IGTR и COPY
И IGTR, и COPY имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и COPY
IGTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.67% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IGTR and COPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGTR has higher volatility (15.57%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, IGTR leads with 37.44% vs 30.93% for COPY. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGTR has performed better with a 37.44% return vs 30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGTR and COPY have the same expense ratio: 0.80% per year.
COPY has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.67% for IGTR.
They also come from different issuers: Innovator and Tweedy, Browne.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGTR и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор