PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGTR с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с AVGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 15.28%/yr vs 20.19%/yr for AVGV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGTR показывает доходность 18.68%, а AVGV немного ниже – 17.85%.

IGTR

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
16.35%
С начала года
18.68%
1 год
37.44%
3 года*
15.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.00%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
12.29%
С начала года
17.85%
1 год
32.54%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и AVGV

2026 (YTD)202520242023
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.68%15.25%4.02%9.21%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.85%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between IGTR and AVGV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between IGTR and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и AVGV

Секторы
IGTR
AVGV

Технологии

46.5%
12.1%

Промышленность

14.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
14.7%

Финансовые услуги

12.5%
21.3%

Здравоохранение

5.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
7.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Энергетика

1.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.2%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Технологии

IGTR
46.5%
AVGV
12.1%

Промышленность

IGTR
14.9%
AVGV
16.2%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
AVGV
14.7%

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
AVGV
21.3%

Здравоохранение

IGTR
5.0%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
AVGV
5.0%

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
AVGV
7.2%

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
AVGV
0.7%

Энергетика

IGTR
1.3%
AVGV
12.4%

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
AVGV
5.2%

Недвижимость

IGTR
0.3%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с UFO
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

IGTR vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.48

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.46

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.03

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

15.48

-5.95

IGTR vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и AVGV

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-17.03%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.12%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-17.03%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-0.83%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-2.26%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.11%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и AVGV

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

2.77%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

10.33%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

13.21%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.90%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

14.90%

+4.27%

Сравнение комиссий IGTR и AVGV

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и AVGV

IGTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.62%1.98%2.32%1.14%0.00%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and AVGV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (15.57%) compared to AVGV (2.77%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs AVGV's -17.03%.

On 3-year performance, AVGV leads with 20.19% vs 15.28% for IGTR. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGV has performed better with a 20.19% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

AVGV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.67% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор