PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGTM.L с TRXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGTM.L и TRXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGTM.L торгуется в GBP, в то время как TRXS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TRXS.L с доходностью -0.74%.


IGTM.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-0.25%
С начала года
-0.94%
1 год
3.59%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.87%
10 лет*

TRXS.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
-0.74%
1 год
3.53%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTM.L и TRXS.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
-0.94%7.92%-0.52%2.67%-15.78%-3.18%9.12%6.53%
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.74%8.01%-0.64%2.50%-16.05%-3.23%8.89%6.16%

Correlation

The correlation between IGTM.L and TRXS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between IGTM.L and TRXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IGTM.L vs. TRXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTM.L
Ранг доходности на риск IGTM.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTM.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTM.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTM.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTM.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

TRXS.L
Ранг доходности на риск TRXS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTM.L c TRXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGTM.LTRXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.86

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

2.29

+0.09

IGTM.L vs. TRXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTM.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRXS.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTM.L и TRXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTM.L и TRXS.L

Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.90%, примерно равная максимальной просадке TRXS.L в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и TRXS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGTM.LTRXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-25.32%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-4.09%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

-7.42%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-22.78%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-13.31%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-11.27%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTM.L и TRXS.L

iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGTM.LTRXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.29%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

3.40%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.50%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

7.51%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

6.87%

+0.29%

Сравнение комиссий IGTM.L и TRXS.L

И IGTM.L, и TRXS.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTM.L и TRXS.L

Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что сопоставимо с доходностью TRXS.L в 4.28%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
4.31%4.11%3.91%3.04%2.06%1.12%1.57%1.64%
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.28%4.11%4.30%3.44%2.42%1.59%1.77%2.00%

Часто задаваемые вопросы


IGTM.L and TRXS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGTM.L and TRXS.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

IGTM.L is categorized as Intermediate Core Bond, while TRXS.L is Government Bonds. IGTM.L tracks ICE US Treasury 7-10 Year Index, while TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTM.L и TRXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор