PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRXS.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRXS.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRXS.L торгуется в GBp, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.


TRXS.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
-0.74%
1 год
3.53%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.91%
10 лет*

CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.09%
1 год
7.12%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXS.L и CNYB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.74%8.01%-0.64%2.50%-16.05%-3.23%8.89%1.08%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
5.09%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-19.80%0.53%

Correlation

The correlation between TRXS.L and CNYB.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TRXS.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRXS.L
Ранг доходности на риск TRXS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXS.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRXS.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.58

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

6.11

-3.83

TRXS.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXS.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXS.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRXS.L и CNYB.L

Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, примерно равная максимальной просадке CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и CNYB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRXS.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-25.82%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-2.75%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-9.03%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-15.44%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-7.24%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-12.52%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.16%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXS.L и CNYB.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеют волатильность 1.29% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRXS.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.24%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.69%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

6.29%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.65%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

11.47%

-4.60%

Сравнение комиссий TRXS.L и CNYB.L

TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXS.L и CNYB.L

Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.28%4.11%4.30%3.44%2.42%1.59%1.77%2.00%

Часто задаваемые вопросы


TRXS.L and CNYB.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

TRXS.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор