Сравнение TRXS.L с CNYB.L
TRXS.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TRXS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXS.L returned -1.91%/yr vs 3.58%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TRXS.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXS.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRXS.L торгуется в GBp, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.
TRXS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXS.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.74% | 8.01% | -0.64% | 2.50% | -16.05% | -3.23% | 8.89% | 1.08% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
Correlation
The correlation between TRXS.L and CNYB.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXS.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
TRXS.L
CNYB.L
Сравнение TRXS.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXS.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.58 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 6.11 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXS.L и CNYB.L
Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, примерно равная максимальной просадке CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXS.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -25.82% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -2.75% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -9.03% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -15.44% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -7.24% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -12.52% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.16% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXS.L и CNYB.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеют волатильность 1.29% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXS.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.24% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.69% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.29% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 7.65% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 11.47% | -4.60% |
Сравнение комиссий TRXS.L и CNYB.L
TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXS.L и CNYB.L
Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.28% | 4.11% | 4.30% | 3.44% | 2.42% | 1.59% | 1.77% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRXS.L and CNYB.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
TRXS.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор