PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) tracks U.S. dollar-denominated, fixed-rate nominal debt issued by the U.S. Treasury with remaining maturities between seven and 10 years while hedging the share class's U.S. dollar exposure to sterling.

ISIN
IE00BF2FNB90
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
11 янв. 2019 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Government Bonds, Intermediate Core Bond
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с TRXS.L:
TRXS.L с CBND.LTRXS.L с CNYB.LTRXS.L с CYGB.LTRXS.L с DRGG.LTRXS.L с EQGB.LTRXS.L с EQQQ.LTRXS.L с EQQU.LTRXS.L с FTWG.LTRXS.L с FWRA.LTRXS.L с FWRG.L

Доходность

График доходности TRXS.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции TRXS.L — £33. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции TRXS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £908.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) показал доход в -0.74% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
0.30%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
-0.74%
1 год
3.53%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.10%
1 год
18.10%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TRXS.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TRXS.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.64%2.37%-2.27%-0.00%-0.00%0.42%-0.56%-0.74%
20250.53%2.39%0.43%0.95%-1.27%1.50%-0.24%1.33%0.87%0.52%0.97%-0.20%8.01%
2024-0.08%-1.99%0.70%-3.04%1.52%1.61%2.13%2.05%1.18%-3.59%0.85%-1.77%-0.64%
20232.95%-3.38%3.51%0.91%-1.52%-1.22%-0.66%-0.72%-3.09%-1.86%4.25%3.71%2.50%
2022-2.39%-0.62%-3.72%-4.20%0.56%-1.00%3.15%-3.70%-4.99%-1.80%2.04%-0.33%-16.05%
2021-1.02%-3.22%-1.44%0.77%0.55%1.07%1.90%-0.42%-1.83%-0.31%0.93%-0.13%-3.23%

Метрики бенчмарка

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 1.98%, beta of -0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2019.

  • This ETF participated in 12.56% of S&P 500 Index downside but only 7.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.98%
Бета
-0.05
R²
0.02
Участие в росте
7.57%
Участие в снижении
12.56%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия TRXS.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TRXS.L имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск TRXS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRXS.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.51

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.03

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.26

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

8.22

-5.93

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.42 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%£0.00£0.50£1.00£1.502019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019
Дивиденд£1.42£1.41£1.42£1.19£0.85£0.68£0.79£0.84

Дивидендный доход

4.28%4.11%4.30%3.44%2.42%1.59%1.77%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.36£0.00£0.00£0.36£0.00£0.71
2025£0.00£0.00£0.36£0.00£0.00£0.34£0.00£0.00£0.36£0.00£0.00£0.35£1.41
2024£0.00£0.00£0.34£0.00£0.00£0.35£0.00£0.00£0.35£0.00£0.00£0.38£1.42
2023£0.00£0.00£0.28£0.00£0.00£0.29£0.00£0.00£0.30£0.00£0.00£0.31£1.19
2022£0.00£0.00£0.16£0.00£0.00£0.20£0.00£0.00£0.25£0.00£0.00£0.24£0.85
2021£0.00£0.00£0.17£0.00£0.00£0.16£0.00£0.00£0.18£0.00£0.00£0.17£0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 25.32%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 13.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-25.32%окт. 2023 г.
3y 2mo—
5y 11moавг. 2020 г. - сейчас
—
-4.48%март 2020 г.
8d1mo 4d
1mo 12dмарт 2020 г. - апр. 2020 г.
Обвал COVID2020
-3.60%нояб. 2019 г.
2mo 9d3mo 11d
5mo 20dсент. 2019 г. - февр. 2020 г.
—
-2.49%июнь 2020 г.
1mo 14d1mo 18d
3mo 2dапр. 2020 г. - июль 2020 г.
—
-1.50%апр. 2019 г.
20d26d
1mo 16dмарт 2019 г. - май 2019 г.
—

Показатели просадок

TRXS.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-37.07%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-8.03%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-22.15%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-22.15%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-2.38%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.29%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.21%

-0.67%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TRXS.L

Добавьте Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TRXS.L