Сравнение TRXS.L с DRGG.L
TRXS.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRXS.L tracks the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXS.L returned -1.91%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TRXS.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXS.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
TRXS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXS.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.74% | 8.01% | -0.64% | 2.50% | -16.05% | -3.23% | 0.21% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between TRXS.L and DRGG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXS.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
TRXS.L
DRGG.L
Сравнение TRXS.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXS.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.74 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 5.19 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXS.L и DRGG.L
Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXS.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -27.90% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.40% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -9.04% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -15.77% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -14.51% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -18.79% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.14% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXS.L и DRGG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TRXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXS.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.03% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.49% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 5.85% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 7.33% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 12.95% | -6.08% |
Сравнение комиссий TRXS.L и DRGG.L
TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXS.L и DRGG.L
Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.28% | 4.11% | 4.30% | 3.44% | 2.42% | 1.59% | 1.77% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRXS.L and DRGG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор