PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRXS.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRXS.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.


TRXS.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
-0.74%
1 год
3.53%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.91%
10 лет*

DRGG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
3.02%
С начала года
3.07%
1 год
5.96%
3 года*
3.65%
5 лет*
2.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXS.L и DRGG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.74%8.01%-0.64%2.50%-16.05%-3.23%0.21%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.07%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%

Correlation

The correlation between TRXS.L and DRGG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TRXS.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRXS.L
Ранг доходности на риск TRXS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXS.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRXS.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.74

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

5.19

-2.91

TRXS.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXS.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGG.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXS.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRXS.L и DRGG.L

Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и DRGG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRXS.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-27.90%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.40%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-9.04%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-15.77%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-14.51%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-18.79%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.14%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXS.L и DRGG.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TRXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRXS.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.03%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.49%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

5.85%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.33%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

12.95%

-6.08%

Сравнение комиссий TRXS.L и DRGG.L

TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXS.L и DRGG.L

Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.28%4.11%4.30%3.44%2.42%1.59%1.77%2.00%

Часто задаваемые вопросы


TRXS.L and DRGG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор