Сравнение IGSG.AS с SSO
IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - IGSG.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSG.AS returned 12.01%/yr vs 23.29%/yr for SSO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGSG.AS charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.AS и SSO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSG.AS торгуется в EUR, в то время как SSO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.AS показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции IGSG.AS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 12.01% против 23.29% соответственно.
IGSG.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.01%
SSO
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 46.45%
- 3 года*
- 32.13%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 23.29%
Сравнение доходности по годам IGSG.AS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 10.10% | 8.59% | 18.22% | 22.31% | -12.70% | 31.66% | 4.00% | 28.06% | -4.00% | 7.54% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 16.19% | 11.21% | 52.95% | 42.26% | -35.20% | 72.58% | 11.52% | 67.14% | -10.59% | 26.61% |
Correlation
The correlation between IGSG.AS and SSO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between IGSG.AS and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.AS vs. SSO — Ранг доходности на риск
IGSG.AS
SSO
Сравнение IGSG.AS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.AS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.79 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 11.43 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.AS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.AS и SSO
Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что меньше максимальной просадки SSO в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.AS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -82.84% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -16.71% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -38.36% | +19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -38.89% | +19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -59.03% | +26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -4.98% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -20.04% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.08% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.AS и SSO
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) составляет 3.31%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.AS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 6.58% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 17.55% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 23.61% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 32.67% | -19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 35.67% | -19.41% |
Сравнение комиссий IGSG.AS и SSO
IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.AS и SSO
IGSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
IGSG.AS and SSO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGSG.AS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGSG.AS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
IGSG.AS is categorized as Global Equities, while SSO is Leveraged Equities. IGSG.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.AS and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.AS и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор