Сравнение IGPT с PBOT
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and PBOT (Pictet AI & Automation ETF) are both Artificial Intelligence funds. IGPT is passively managed, while PBOT is actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for PBOT.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и PBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у PBOT с доходностью 30.48%.
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
PBOT
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 35.34%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $21.65M | $21.95M | |
| $31.18K | $27.84K | $24.18K |
Сравнение доходности по годам IGPT и PBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 5.28% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 30.48% | 0.33% |
Correlation
The correlation between IGPT and PBOT is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. PBOT — Ранг доходности на риск
IGPT
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGPT c PBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Pictet AI & Automation ETF (PBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | PBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и PBOT
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки PBOT в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и PBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -15.78% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -3.09% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -4.50% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и PBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 27.25% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 27.25% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 27.25% | +0.11% |
Сравнение комиссий IGPT и PBOT
IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PBOT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и PBOT
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PBOT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and PBOT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for PBOT.
PBOT has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.01% for IGPT.
They also come from different issuers: Invesco and Pictet. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.70% for PBOT.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и PBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор