PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с TGBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с TGBT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE).

IGOV и TGBT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. TGBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и TGBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и TGBT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%1.57%
TGBT.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		-1.76%15.76%-4.44%10.73%-22.69%-10.32%13.44%2.81%1.35%
Разные валюты инструментов

IGOV торгуется в USD, в то время как TGBT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TGBT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у TGBT.DE с доходностью -1.76%.

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

TGBT.DE

1 день
1.32%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.81%
1 год
9.79%
3 года*
5.00%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с TGBT.DE:
TGBT.DE с GLDTGBT.DE с DAVV.DETGBT.DE с VGEB.DETGBT.DE с D5BC.DETGBT.DE с TRET.DETGBT.DE с EL4S.DETGBT.DE с IBCA.DE

Сравнение комиссий IGOV и TGBT.DE

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TGBT.DE в 0.15%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
TGBT.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Доходность на риск

IGOV vs. TGBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGBT.DE
Ранг доходности на риск TGBT.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGBT.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGBT.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGBT.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGBT.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGBT.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c TGBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVTGBT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.04

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.59

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.94

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. TGBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TGBT.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и TGBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVTGBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.02

+0.03

Корреляция

Корреляция между IGOV и TGBT.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и TGBT.DE

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TGBT.DE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
TGBT.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		2.36%2.17%1.13%0.57%0.60%0.77%0.75%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и TGBT.DE

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке TGBT.DE в -37.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и TGBT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVTGBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-21.36%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-3.32%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-21.12%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-11.88%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.16%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.87%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и TGBT.DE

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) имеют волатильность 3.57% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVTGBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

5.69%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

9.38%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

10.09%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

9.31%

-0.73%