Сравнение IGNAX с SOAEX

С начала года, IGNAX показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 8.47% против 21.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SOAEX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGNAX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SOAEX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGNAX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGNAX и SOAEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.

Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и SOAEX.

Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Spirit of America Energy Fund (SOAEX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.