Сравнение IGNAX с MLPZX
IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) and MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IGNAX returned 7.81%/yr vs 9.78%/yr for MLPZX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGNAX charges 1.82%/yr vs 1.10%/yr for MLPZX.
Доходность
Сравнение доходности IGNAX и MLPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGNAX показывает доходность 20.34%, а MLPZX немного ниже – 19.69%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям MLPZX по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.78% соответственно.
IGNAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 7.81%
MLPZX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам IGNAX и MLPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 20.34% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 19.69% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
Correlation
The correlation between IGNAX and MLPZX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between IGNAX and MLPZX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGNAX vs. MLPZX — Ранг доходности на риск
IGNAX
MLPZX
Сравнение IGNAX c MLPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGNAX | MLPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.48 | 3.85 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.28 | 12.15 | +18.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGNAX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.01 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IGNAX и MLPZX
Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке MLPZX в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и MLPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGNAX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -77.56% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -6.07% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -14.46% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -17.90% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.95% | -73.62% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -4.56% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.68% | -13.52% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGNAX и MLPZX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) составляет 4.31%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGNAX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.93% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 8.79% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 11.65% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.34% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 25.85% | -3.37% |
Сравнение комиссий IGNAX и MLPZX
IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии MLPZX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGNAX и MLPZX
IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.10% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
Часто задаваемые вопросы
IGNAX and MLPZX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPZX has higher volatility (4.93%) compared to IGNAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, IGNAX dropped -77.49% vs MLPZX's -77.56%.
IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGNAX и MLPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор