PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGNAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGNAX с FSENX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IGNAX returned 6.42%/yr vs 9.30%/yr for FSENX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IGNAX charges 1.82%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности IGNAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGNAX показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 34.10%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 6.42% против 9.30% соответственно.

IGNAX

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
1.85%
С начала года
9.98%
1 год
36.89%
3 года*
14.90%
5 лет*
15.02%
10 лет*
6.42%

FSENX

1 день
0.51%
1 месяц
5.50%
6 месяцев
24.89%
С начала года
34.10%
1 год
44.56%
3 года*
17.56%
5 лет*
25.02%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGNAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		9.98%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		34.10%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between IGNAX and FSENX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.83

Over the past year, the correlation between IGNAX and FSENX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с PGJZXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с DEVLXIGNAX с VASVX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

IGNAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGNAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGNAXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.27

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.94

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.71

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

10.09

+1.38

IGNAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGNAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGNAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGNAX и FSENX

Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGNAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-76.24%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.22%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.86%

-25.85%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-28.02%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.95%

-72.11%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-5.74%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.59%

-16.99%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.49%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IGNAX и FSENX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGNAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.97%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

15.81%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

20.04%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

27.12%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

30.84%

-8.45%

Сравнение комиссий IGNAX и FSENX

IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGNAX и FSENX

IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.60%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGNAX and FSENX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (5.97%) compared to IGNAX (4.62%). In terms of maximum drawdown, IGNAX dropped -77.49% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGNAX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор