Сравнение IGME с QYLD
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IGME is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. IGME is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, IGME returned 10.17% vs 22.98% for QYLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности IGME и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGME показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.64%.
IGME
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам IGME и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 13.80% | -24.20% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.64% | 14.18% |
Correlation
The correlation between IGME and QYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. QYLD — Ранг доходности на риск
IGME
QYLD
Сравнение IGME c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.59 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 25.84 | -24.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и QYLD
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -24.75% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -4.97% | -20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -0.28% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -3.83% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 0.88% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и QYLD
Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 3.82% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 7.84% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 9.16% | +26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 14.76% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 15.52% | +19.66% |
Сравнение комиссий IGME и QYLD
IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и QYLD
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 87.25%, что больше доходности QYLD в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 87.25% | 69.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.48% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and QYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGME has higher volatility (7.86%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, IGME dropped -26.33% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.98% vs 10.17% for IGME. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.98% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.
IGME has the higher dividend yield at 87.25%, compared with 11.48% for QYLD.
IGME is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGME и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор