Сравнение IGME с OWNB
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - IGME is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. IGME is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, IGME returned 3.60% vs -52.06% for OWNB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности IGME и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGME показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у OWNB с доходностью -19.73%.
IGME
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGME и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 16.18% | -24.20% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -31.33% |
Correlation
The correlation between IGME and OWNB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. OWNB — Ранг доходности на риск
IGME
OWNB
Сравнение IGME c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.88 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.37 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и OWNB
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -59.47% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -59.47% | +33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -54.77% | +42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -27.01% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 38.06% | -25.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и OWNB
Текущая волатильность для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) составляет 6.57%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что IGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 14.10% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 43.48% | -24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 58.25% | -31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 62.05% | -27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 62.05% | -27.74% |
Сравнение комиссий IGME и OWNB
IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и OWNB
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 88.66%, что больше доходности OWNB в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 88.66% | 69.25% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and OWNB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to IGME (6.57%). In terms of maximum drawdown, IGME dropped -26.33% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, IGME leads with 3.60% vs -52.06% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGME has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGME has performed better with a 3.60% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.
IGME has the higher dividend yield at 88.66%, compared with 1.09% for OWNB.
IGME is categorized as Derivative Income, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.85% for OWNB.
IGME currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGME и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор