Сравнение IGME с PBP
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IGME is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, IGME returned 10.17% vs 16.89% for PBP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности IGME и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGME показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.48%.
IGME
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам IGME и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 13.80% | -24.20% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.48% | 11.97% |
Correlation
The correlation between IGME and PBP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. PBP — Ранг доходности на риск
IGME
PBP
Сравнение IGME c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.26 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 16.95 | -15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и PBP
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -43.43% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -5.22% | -20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -0.57% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -6.68% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 1.00% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и PBP
Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 2.14% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 5.84% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 7.10% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 11.88% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 13.67% | +21.51% |
Сравнение комиссий IGME и PBP
IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и PBP
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 87.25%, что больше доходности PBP в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 87.25% | 69.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.20% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and PBP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGME has higher volatility (7.86%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, IGME dropped -26.33% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 16.89% vs 10.17% for IGME. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 16.89% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.
IGME has the higher dividend yield at 87.25%, compared with 11.20% for PBP.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGME и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор