Сравнение IGLS.L с QQQ
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.91%/yr vs 22.41%/yr for QQQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IGLS.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.91% против 22.41% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 0.91%
QQQ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 18.17%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.53% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.44% | -1.68% | 1.48% | 1.05% | 0.14% | -0.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 18.17% | 12.17% | 27.77% | 47.12% | -24.56% | 28.63% | 44.26% | 33.67% | 5.80% | 21.19% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and QQQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IGLS.L
QQQ
Сравнение IGLS.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLS.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.21 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 9.57 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и QQQ
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -34.25% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -11.89% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -24.87% | +22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -27.87% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -27.87% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.97% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -5.47% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.98% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и QQQ
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 7.06% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 12.49% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 16.32% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 21.26% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 22.29% | -20.11% |
Сравнение комиссий IGLS.L и QQQ
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и QQQ
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and QQQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IGLS.L and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор