Сравнение IGLO.L с LQD
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLO.L returned -0.86%/yr vs 2.54%/yr for LQD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -0.86% против 2.54% соответственно.
IGLO.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -0.86%
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам IGLO.L и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.54% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.37% | 5.54% | -0.30% | 6.12% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and LQD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between IGLO.L and LQD shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. LQD — Ранг доходности на риск
IGLO.L
LQD
Сравнение IGLO.L c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLO.L | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.55 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4.37 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и LQD
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -24.95% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.34% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -8.43% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -24.95% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -24.95% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -3.37% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -3.99% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.19% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и LQD
iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.78% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.02% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 5.37% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.65% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 8.69% | -2.02% |
Сравнение комиссий IGLO.L и LQD
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и LQD
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности LQD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and LQD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
IGLO.L is categorized as Global Bonds, while LQD is Corporate Bonds. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.15% for LQD.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор