PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLO.L с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLO.L и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -0.86% против 2.54% соответственно.


IGLO.L

1 день
0.58%
1 месяц
0.10%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.59%
1 год
-0.32%
3 года*
1.50%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-0.86%

LQD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.45%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.80%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLO.L и LQD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
-1.54%7.14%-3.65%4.00%-17.69%-6.89%9.37%5.54%-0.30%6.12%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.82%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between IGLO.L and LQD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2009 г.

0.44

The correlation between IGLO.L and LQD shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond UCITS

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLO.L vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLO.L
Ранг доходности на риск IGLO.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLO.L c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLO.LLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.55

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

4.37

-4.68

IGLO.L vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLO.L на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLO.L и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLO.L и LQD

Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и LQD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLO.LLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-24.95%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-3.34%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-8.43%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-24.95%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-24.95%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.01%

-3.37%

-15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-3.99%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.19%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLO.L и LQD

iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLO.LLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.78%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

4.02%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

5.37%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

8.65%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

8.69%

-2.02%

Сравнение комиссий IGLO.L и LQD

IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLO.L и LQD

Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности LQD в 4.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
3.09%2.86%2.51%1.47%0.78%0.63%0.99%1.21%1.07%0.93%1.09%0.60%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы


IGLO.L and LQD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.

IGLO.L is categorized as Global Bonds, while LQD is Corporate Bonds. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.15% for LQD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор