Сравнение IGLO.L с IAAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L).
IGLO.L и IAAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. IAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLO.L или IAAA.L.
Основные характеристики
| IGLO.L | IAAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.72% | 2.09% |
| Дох-ть за 1 год | 9.25% | 11.79% |
| Дох-ть за 3 года | -5.20% | -5.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.28% | -2.09% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.27% | -0.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 7.61% | 8.78% |
| Макс. просадка | -28.01% | -32.79% |
| Текущая просадка | -18.15% | -19.65% |
Корреляция
Корреляция между IGLO.L и IAAA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и IAAA.L
С начала года, IGLO.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IAAA.L с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции IGLO.L превзошли акции IAAA.L по среднегодовой доходности: -0.27% против -0.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLO.L и IAAA.L
И IGLO.L, и IAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLO.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и IAAA.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IAAA.L в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.36% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 1.93% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% | 1.38% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и IAAA.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и IAAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и IAAA.L
iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) имеют волатильность 2.02% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.