Сравнение IGLO.L с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
IGLO.L и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLO.L или EWU.
Основные характеристики
| IGLO.L | EWU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.72% | 14.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.25% | 19.42% |
| Дох-ть за 3 года | -5.20% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.28% | 7.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.27% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 7.61% | 12.46% |
| Макс. просадка | -28.01% | -63.99% |
| Текущая просадка | -18.15% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между IGLO.L и EWU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и EWU
С начала года, IGLO.L показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: -0.27% против 3.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLO.L и EWU
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLO.L c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и EWU
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EWU в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.36% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.86% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.99% | 3.91% | 3.97% | 4.11% | 7.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и EWU
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и EWU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и EWU
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 2.00%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.